Comment calculer le swap?

Modifié le Jeu, 15 Août à 2:01 H

Le swap ou le rollover forex est un intérêt chargé sur le compte ou payé par le client pour les positions ouvertes d'un jour à l'autre sur les instruments Forex et les CFDs (Сontract for difference) . Ce taux d'intérêt est appliqué à la valeur nominale de la position ouverte plus de 24H.

En fonction du taux de swap et de la direction de la position, la valeur du swap peut être négative ou positive. En d'autres termes, vous devrez payer des frais ou être rémunéré pour maintenir votre position pendant la nuit. En outre, nous devons également tenir compte du fait que cette commission pourrait être facturée trois fois le Vendredi ou le Mercredi, en fonction des spécifications du contrat de l`instrument concerné.

Les facteurs qui affectent le calcul exact des swaps sont les suivants :

La différence entre les taux d'intérêt actuels de chaque pays
Le mouvement du prix de la paire de devises
Le comportement du marché à terme
Les points de swap de la contrepartie du broker ou du fournisseur de liquidité

Voici quelques exemples:

1. Forex:

Position ouverte de 2 lots sur EURUSD :

Valeur du swap (achat) dans les Spécifications du Contrat = -0.688 pips

Valeur du swap (achat) dans les Spécifications du Contrat = -0.063 pips

Veuillez noter que 1 pip est égal à 0.00010

Taille du contrat : 1 lot = 100,000 EUR

SWAP pour 3 jours le Mercredi

Calcul du swap :

Option 1:

Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = quantité de lots * taille du contat * valeur du swap * pas de cotation = (2 * 100,000) * (-0.688 * 0.00010) = - 13.76 USD
Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = quantité de lots * taille du contat * valeur du swap * pas de cotation = (2 * 100,000) * (-0.063 * 0.00010) = - 1.26 USD

Option 2:

Swap (achat) = valeur de 1 pip * valeur du swap

Valeur de 1 pip = 2 *100,000 * 0.00010 = 20 USD
Swap = 20 USD *( -0.688) = -13.76 USD

Swap (vente) = valeur de 1 pip * valeur du swap

Valeur de 1 pip = 2 *100,000 * 0.00010 = 20 USD
Swap = 20 USD * ( -0.063) = -1.26 USD

2. Indices:

Position ouverte de 10 lots sur Germany40

Valeur du swap (achat), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.00681%

Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -2.45% (annuel)

Valeur du swap (vente), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.0986%

Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -3.55% (annuel)

Valeur du swap quotidienne =valeur du swap annuelle / 360

Veuillez noter que dans cet exemple, le Germany40 a le prix de 15,000 EUR .

Veuillez noter que 1.00 point du Germany40 est égal à 1.00 EUR.

SWAP pour 3 jours le Vendredi

Exemple avec la Valeur du swap quotidienne :

Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (10 * 1 * 15,000 ) * ( -0.00681% / 100 ) = - 10.22 EUR

Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (10 * 1 * 15,000)*( -0.0986% / 100 ) = - 14.79 EUR

Exemple avec la Valeur du swap annuelle :

Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (10 * 1 * 15,000) * (-2.45% / 100 / 360) = -10.22 EUR.
Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (10 * 1 * 15,000) * (-3.55 / 100 / 360) = -14.79 EUR.

3. Matières Premières

Exemple du Gold

Position ouverte de 1 lot sur GOLD (100 Troy Oz)

Valeur du swap (achat) dans les Spécification du Contrat = -9.916 pips

Valeur du swap (vente) dans les Spécification du Contrat = -5.817 pips

Veuillez noter que 1 pip est égal à 0.010 et la différence entre les prix 1801.000 et 1800.000 est égale à 1 USD alors la valeur de 0.010 vaut 0.01 USD.

SWAP pour 3 jours le Mercredi

Swap (achat) = quantité de lots * taille du contat * valeur du swap = 1 * 100 Troy Oz * (-9.916 pips * 0.010) = - 9.92 USD

Swap (vente) = quantité de lots * taille du contat * valeur du swap = 1 * 100 Troy Oz * (-5.817 pips * 0.010) = - 5,82 USD

Exemple du Brent

Position ouverte de 1 lot sur BRENT (100 barrels)

Valeur du swap (achat), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.00231%

Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -0,83% (annuel)

Valeur du swap (vente), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.01975%

Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -7,11% (annuel)

Valeur du swap quotidienne = valeur du swap annuelle / 360

Veuillez noter que dans cet exemple le Brent a le prix de 67.00 USD .

Veuillez noter que 1.00 point du Brent est égal à 1.00 USD .

SWAP pour 3 jours le Vendredi

Exemple avec la Valeur du swap quotidienne :

Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (1 * 100 barrels * 67.00 USD ) * (-0.00231% / 100 ) = - 0.15 USD

Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (1 * 100 barrels * 67.00 USD)*(-0.01975% / 100) = - 1.32 USD

Exemple avec la Valeur du swap annuelle :

Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (1 * 100 barrels * 67.00 USD)* (-0.83% / 100 / 360) = - 0.15 USD
Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (1 * 100 barrels * 67.00 USD)* (-7.11% / 100 / 360) = - 1.32 USD

4. CFDs sur Actions

Position ouverte de 10 lots sur Apple Inc. CFD (#AAPL)

Valeur du swap (achat), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.01686%

Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -6.08% (annuel)

Valeur du swap (achat), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.01644%

Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -5.92% (annuel)

Valeur du swap quotidienne = valeur du swap annuelle / 360

Veuillez noter que dans cet exemple le Apple a le prix de 125 USD .

Veuillez noter que 1.00 point du Apple est égal à 1.00 USD .

SWAP pour 3 jours le Vendredi

Exemple avec la Valeur du swap quotidienne :

Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100= (10 * 1 * 125.00 USD )*(-0.01686% / 100 ) = - 0.21 USD

Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (10 * 1 * 125.00 USD )*(-0.01644% / 100) = - 0.21 USD

Exemple avec la Valeur du swap annuelle :

Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (10 * 1 * 125.00 USD )* (-6.08% / 100 / 360) = - 0.21 USD
Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (10 * 1 * 125.00 USD )* (-5,92 / 100 / 360) = - 0.21 USD

5. Digital currencies

Position ouverte de 1 lot sur BTCUSD

Valeur du swap (achat), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.08333%

Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -30% (annuel)

Valeur du swap (vente), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = 0.02778%

Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = 10% (annuel)

Valeur du swap quotidienne = valeur du swap annuelle / 360

Veuillez noter que dans cet exemple le BTCUSD a le prix de 40,000 USD .

Veuillez noter que 1.00 point du BTCUSD est égal à 1.00 USD .

SWAP pour 3 jours n`est pas applicable

Exemple avec la Valeur du swap quotidienne :

Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = ( 1 * 1 * 40,000 USD ) * (-0.08333% / 100 ) = - 33,33 USD

Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (1 * 1 * 40,000 USD ) * (0.02778% / 100 ) = 11.11 USD

Exemple avec la Valeur du swap annuelle :

Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (1 * 1 * 40,000USD )* (-30% / 100 / 360) = -33,332 USD

Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (1 * 1 * 40,000)* (10%/ 100 / 360) = 11.11 USD